海燕策略论坛不仅提供策略研报，更是一个开放的研究型社区。成员包括券商分析师、私募研究员、独立交易者。我们倡导“斫”精神——切磋、琢磨、精益求精。
回测需注意生存偏差、前视偏差及交易成本。海燕论坛提供开源回测模板（Python/掘金），支持多周期、滑点模型。具体可参考精华帖《回测避坑指南》.
可结合波动率过滤器（如ATR通道）或加入均值回归子策略。论坛有专门“震荡市策略优化”专题，讨论帖超过200条实战经验。
使用交叉验证、夏普比率置信区间、以及R-square等指标。推荐阅读版主“海燕量化”的《策略鲁棒性检验手册》。
可以构建因子择时模型，例如利用PMI、信用利差等调整因子暴露。论坛“宏观量化”板块有多个实战案例源码。
我们提供经清洗的A股日频数据、期权隐含波动率、以及行业资金流数据。VIP会员可下载高频tick样本。
在“策略工坊”板块发布完整研报（含回测、逻辑、持仓周期），通过评审即可获得认证标识与流量扶持。
15年量化投资经验，曾任某百亿私募量化总监。专注多因子与机器学习。
经济学博士，擅长全球宏观与资产配置。论坛“宏观风向”专栏作者。
CFA，资深行业研究员，开发“景气猎手”轮动模型，年化超额22%。